Конкретизация формы коэффициента риска
Пусть X — ожидаемые потери от хозяйственного решения;
У — ожидаемая прибыль. Тогда функция для измерения риска будет иметь вид:
K = f(х,у).
Рассмотрим основные ее свойства.
1. Если при фиксированном значении У величину X увеличить, или уменьшить в I раз, то значение к также изменится в t раз:
f (tx, y) = tf (x, y).
2. Если при фиксированном значении X величину У увеличить или уменьшить в t раз, то значение k также изменится в 1/t раз:
t (х, tу) = 1/tf (х, у).
Используя данные свойства и проведя несложные преобразования, получим
k=f(х, у) = f(х ∙ 1, у ∙ 1) = х f(1,y∙1) = х/y f(1,1).
Если допустить, что f(1,1) = с, то коэффициент риска будет равен:
k = с ∙ х / у.
Следовательно, свойства 1 и 2 определяют функцию риска до константы С. В общем виде коэффициент риска Кг будет равен
где
z - запланированный уровень некоторого показателя.
Исходя из этого, коэффициент риска показывает соотношение ожидаемых величин отрицательных и положительных отклонений от некоторого запланированного (нормативного) уровня. Для определения риска по конкретному показателю справедлива следующая формула:
где Xi – значение i-того показателя;
z – запланированное значение i-того показателя;
N – общее число наблюдений;
n – число наблюдений при Xi < z.
Используя коэффициент риска, можно построить эмпирическую шкалу риска. С помощью экономических и математических соображений венгерскими учеными во главе с профессором Т. Бачкаи была предложена следующая классификация поведения лиц, идущих на риск: пессимистическое, осторожное, со средней степенью риска, рискованное, с высокой степенью риска, азартное. На основе проведенных ими исследований была предложена следующая шкала риска (рис. 4.4.).
Рассчитав по приведенным выше формулам коэффициент риска и используя данную шкалу, ЛПР может легко определить рискованность хозяйственной операции и, если она высока, либо отказаться от нее, либо снизить риск за счет анализа источников его возникновения.
Рис. 4. Шкала риска Перейти на страницу: 1 2